Silver-channel (крупицы мудрости собранные minri по форуму он-лайн тренинга) Чтоб не пропал наш скорбный труд ;)

При открытии позиций по тренду. Если это дневной или недельный и открываемся от Sky в сторону тренда, стоп ставим под Kijun-sen.

На 4-часовом и, особенно, часовом лучше всегда открываться от Silver-channel или даже чуть ниже, а стоп ставить на противоположный Silver-channel. При закрытии периода под Kijun позицию лучше закрыть руками, не дожидаясь стопа. Исключения составляют такие ситуации, когда Kijun находится чуть выше психологического уровня, например 1,3154, а час закрылся на 1,3151 - в таких случаях, не стоит спешить с закрытием.

Я думаю, что лучше начать сначала. Так как большинство вопросов вытекает из перемешивания совершенно разных стратегий, подходов и тактик торговли. Первое с чем надо определиться - это какой тайм-фрейм будет считаться основным. Если принимаем, что основным будет 4-часовой, то все сигналы и ситуации на неделях и днях служат дополнительной информацией для определения плана по основному тайм-фрейму.

Дальше. По основному тайм-фрейму выделяем два режима торговли. Т.е. в стратегии существует два набора правил, для двух различных состояний рынка. Первое состояние мы называем тренд и правила торговли по тренду (на основном тайм-фрейме) говорят:
Для восходящего тренда:

1. Покупать только выше Kijun-sen и не выше Sky-channel.
2. Стопы на нижнем Silver-channel или в случае очень узкого канала на Sky-channel. Либо закрываться вручную, при закрытии свечи основного периода ниже Kijun-sen.
3. Цели на Future-channel и/или закрываемся при закрытии периода ниже Sky-channel.

Ну, понятно, что для нисходящего тренда все наоборот. Правила флетового режима такие:

1. Открываемся от одного Sky-channel к противоположному. После закрытия периода внутри Sky-channel.
2. Стопы на расстоянии 5-15 пунктов за границей Zen-channel.
3. Позиции открываются в диапазоне между Sky-channel и Silver-channel, если позволяют условия риск-менеджмента. Т.е. соотношение профит/лосс не хуже 1,5 оптимально 2,0.
4. При торговле против тренда на больших тайм-фреймах переставлять защитный стоп на безубыток при касании цены уровня Kijun и закрываться при касании противоположного Sky-channel.
5. При торговле по тренду на больших периодах возможно не сразу закрываться на противоположном Sky-channel, а выждать с перспективой выхода позиции на трендовый режим.

В связи с наличием двух наборов правил необходимо еще и правило перехода от одного набора к другому. Т.е. когда мы считаем, что на рынке тренд, а когда считаем, что на рынке флет. При этом, необходимо заметить, что речь идет, именно, о базовом тайм-фрейме.

Признаки флета (переход от тренда к флету):

1. Основной признак флета - это пересечение каналов с облаком.
2. Второй признак флета - горизонтальное расположение каналов.
3. Первичный сигнал на возможное формирование флета - это закрытие периода под Sky-channel (сигнал на закрытие трендовых позиций в связи с возможным переходом к флету)

Признаки нарушающие флетовый режим:

1. Установление новых экстремумов. Тут надо обратить внимание, что каналы движутся в двух случаях.
Во-первых, когда имело место изменение мин/макс в прошлом Kijun-периодов назад (60 4-часовых интервалов для 4-часовой стратегии), а, во-вторых, когда устанавливаются новые мин/максимумы. Вот этот второй случай для нас важен, как фактор нарушающий флетовый режим - новый мин/макс. это сигнальчик к возможному формированию/продолжению тренда.
2. Длительное нахождение цены с одной стороны Kijun и отсутствие закрытий периодов с другой стороны Kijun с возвратом к Sky-channel и выше.
3. Цена держится с одной стороны Тенкан и плавно идет в одном направлении вместе с ним - очень характерный признак возможного формирования нового тренда.

Признаки нарушающие трендовый режим:

1. Тенкан выходит слишком далеко от каналов в сторону тренда - то самое напряжение рынка (ажиотаж). Как правило, ажиотаж на рынке происходит в предверии сильных разворотов - это еще не повод для торговли против тренда, но это повод для рассмотрения вопроса о закрытии позиций по тренду.
2. Закрытие периода с другой стороны Тенкан (Тенкан выше каналов). Это также еще не сигнал даже для закрытия трендовых позиций, но тренд уже под вопросом.
3. Закрытие периода внутри Sky-channel - это уже сигнал о возможном окончании тренда на данном тайм-фрейме и перехода во флет или к противоположному тренду.

Future не значим, пока цена его не пересекла, т.е. единственное его предназначение - это показывать уровень цели. 19.11 8:00 СЕТ каналы пошли вверх. Тенкан, действительно выше Скай, но это имеет значение только при закрытии свечи внутри Скай (такое расположение Тенкан усиливает сигнал). А до этого момента, это вообщем-то не имеет самостоятельного значения.

Future пересёкся с Zen - верный признак флэта? Сигнал для работы во флэтовом режиме?

Нет. Это только сигнал для возможного закрытия позиций, открытых по тренду. Т.е. сигнал возможного завершения тренда или некоторой коррекции по тренду. Флетовый режим определяется взаимным расположением каналов и облака и тут градация такая - пока облако находится внутри Silver-channel, то это 100% флет. Облако внутри Sky-channel - можем предполагать, что это флет.

Есть еще переходные периоды:

Переход от тренда к флету

Переход от флета к тренду.

При переходе от тренда к флету лучше быть вне рынка, пока не появятся все необходимые сигналы для работы по флету.

При переходе от флета к тренду, лучше всего оставаться в открытой позиции по флету с заходом на тренд. В понедельник-вторник я более подробно опишу трендовый режим, а потом займусь как раз описанием этих переходных периодов, на которых в системе наибольшее количество лосей пасется.

При работе по дневной и недельной стратегии эти переходы более-менее фильтруются. А вот на меньших таймфреймах раз на раз не приходится и переходов этих там значительно больше.

По соотношению примерно получается так, что тренд и флет соотносятся примерно поровну 30-35%/30-35% а не переходы получается по 15-20% от всего времени рынка. Т.е. если тоговать только по тренду, то мы находимся в рынке 30-35% от всего времени. Если торговать по тренду и по флету, то время торговли увеличивается до 60-70%, если еще и захватывать часть перехода от флета к тренду, то получается 70-80% мы находимся в рынке, удовлетворяя таким образом свой ОХВР

Но 20-30% когда вход в рынок запрещен мы должны стойко отфильтровать.

То что каналы выше облака это еще не обязательно признак трендового режима, особенно, когда этот тренд на излете (возможном), а тут уже несколько глубоких заходов даже под Kijun - дальнейший тренд под большим вопросом. Хотя, как говорится, все может быть, но режим ближе к флету, чем к тренду. На MACD идет затухание.

Два больших и один меньший. Прежде всего нас интересует определение режима торговли, если на большем периоде идет явный и сильный тренд, то флетовые режимы на 4-часовом надо использовать очень и очень осторожно против трендов большего периода.

Кроме того возможный план торговли на большем периоде может быть реализован на базовом. К примеру, мы открываемся внутри флетового режима на 4-часах, но в сторону продолжения тренда на дневках. В этом случае мы не ставим тейк-профит на противоположный скай, а ищем цель в процессе и рассматриваем возможность удержания позиции при переходе из флета в тренд.

Если торгуем против тренда на верхнем тайм-фрейме - ставим жесткий тейк и так же жестко двигаем стопы за ценой. Тут лучше минимизировать убытки, чем гнаться за прибылью.

Правила выставления s/l

Во флете 5-15 пунктов дальше Zen-channel, на тренде так же на 5-15 пунктов под противоположным Silver-channel, но лучше всего, стоп ставить еще дальше (на противоположный Sky-channel) и закрываться руками при закрытии базового периода под Kijun-sen

Что значит когда Future ныряет под Sky?

Это при восходящем тренде может случится. Например, ситуация, которую имеем сейчас на EURUSD Weekly - Future-channel, который, по идее, показывает целевые уровни оказался ниже цены и даже ниже уровня Sky-channel. В общем, будущее оказалось далеко в прошлом Такое часто случается в начале трендов (см. июнь 2002 года). Но что это означает сейчас я пока затрудняюсь сказать. Интерпретировать это, как начало следующего тренда EURUSD вверх я бы не стал пока. Возможно, что раскачка рынка на более широкий диапазон колебаний.

Трендовый режим на часовом, в отличие от дней и недель работает не от Sky, а от Silver или даже от Kijun частенько. Т.е. дожидаемся коррекции до этих уровней или повышение этих уровней к цене и от них открываемся. Стоп ставится на противоположный Silver-channel или производим закрытие вручную, при закрытии часа под уровнем Киджун.

Наиболее оптимальное открытие по часовой в трендовом режиме - это когда цена оттолкнулась от Киджун и пересекает снизу вверх (для восходящего тренда) Silver-channel. Цель выставляется на Future-channel.

Тут надо иметь ввиду, что внутри недельные и внутридневные коррекции даже во время тренда могут быть на 30-50% от экстремумов, т.е. достигать уровней Silver-channel и даже Kijun-sen - поэтому открываемся по тренду от них. А уход цены дальше Kijun-sen говорит о возможности коррекции по старшему тайм-фрейму (на днях и неделях) с некоторым переходом на флет по базовому.

Движение против тренда на базовом мы не рассматриваем вообще. Т.е. если на базовом тафмфрейме трендовый режим, то торгуем только в сторону тренда.

На тренде лучше ставить лимиты на Sky и Silver, разбивая позицию на две части - очень часто их берут касанием. Стоп не на Kijun, а под и лучше на нижнем Silver, закрывая позиции руками при закрытии 4-часов под Kijun-sen (если не сорвало стоп).

А вот на флете ставить ордера не рекомендуется. Потому что флетовый режим - режим с повышенным риском и там более жесткие правила.