Сезонные корреляции валютных рынков

В течение последних 305 дней текущий рынок на 87% коррелирует с движениями цен в 1987 году. Дальнейшее сохранение корреляции предполагает падение японской валюты против доллара США с 1 по 11 февраля. Рассматривайте продажи японской валюты в периоды роста.

Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.